诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第

  • 时间:2022-06-10 19:01  来源:未知   作者:admin   点击:

  诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:目标基金的二级市场交易简称为“新兴ETF”,基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.56%0.70%1.07%0.79%-0.51%-0.09%

  注:本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  报告期间,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中

  华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安上证新兴产业交易型开放式指

  数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

  新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

  级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

  合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

  手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

  投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

  作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

  心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

  了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

  都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

  易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

  达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

  根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

  大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

  或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

  的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情

  报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

  报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整,原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回

  清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人在量化分析基础上,借助

  展望未来一年,从技术角度,不要轻易看多大盘,也不应轻易看空小盘行情;从基本面角度,

  业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小,但是这不并意味行情没有大的波动。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.085元。本报告期基金份额净值增长率为0.56%,同期

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

  5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于督察

  长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年

  11月15日起,陈勇不再担任公司督察长,转任公司副总经理。自2016年11月15日起,马宏任

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  ⑤诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第四季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的