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大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2期

发布日期:2019-09-08 20:19   来源:未知   阅读:
 

  大成健康产业混合型证券投资基金(“本基金”)系依据《运作办法》的相关规定,由大成健康产业股票型证券投资基金更名而来。大成健康产业股票型证券投资基金由大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金通过基金转型变更而来。

  根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以

  下简称“《运作办法》”)的有关规定,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,

  自 2015 年 7 月 22 日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”;基金简称

  变更为“大成健康产业混合”;基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜,基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中,基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况,对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。按照基金合同约定,本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的规定。按照基金合同约定,本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形,不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后,《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》、《大成健康产业股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成健康产业混合型证券投资基金承担和继承。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  投资有风险,投资人申购本基金时应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策

  略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明

  书(更新)所载内容截至日为 2019 年 7 月 24 日(其中人员变动信息以公告日为准),有关

  财务数据和净值表现截止日为 2019 年 06 月 30 日(财务数据未经审计)。

  股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理

  有限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

  刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

  中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,

  任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事

  长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成

  靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河

  南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

  月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

  有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

  员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;

  2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司

  谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

  保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月

  任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公

  司副总经理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成国际资

  吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。

  孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

  黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

  叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

  吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

  金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

  许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

  国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016

  年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

  年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

  月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

  证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

  年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

  蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

  司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

  部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。

  吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

  肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

  司,2015 年 1 月起任公司副总经理,2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。

  温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

  师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。

  周立新先生,副总经理兼首席信息官,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理,2019年 5 月起兼任首席信息官。

  姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

  陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。

  赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017年 8 月起任公司督察长。

  杨挺:工学硕士。证券从业年限 11 年。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究

  员。2012 年 8 月起任职于大成基金管理有限公司研究部,曾任研究部研究员。2014 年 3 月

  18 日至 2014 年 6 月 25 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014 年 6 月

  26 日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券

  投资基金)。2015 年 7 月 8 日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017

  年 9 月 12 日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019 年 2 月 20 日起任大成国家安

  公司股票投资决策委员会由 8 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他委

  温智敏,公司副总经理,股票投资决策委员会主席;李本刚,基金经理,股票投资部总监,股票投资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;戴军,基金经理,研究部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

  以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只,

  QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

  办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206)

  办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034)

  注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

  办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总

  办公地址:京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

  办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

  大成健康产业混合型证券投资基金(“本基金”)系依据《运作办法》的相关规定,由大成健康产业股票型证券投资基金更名而来。大成健康产业股票型证券投资基金由大成中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金通过基金转型变更而来。

  大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会 2012 年 6 月

  25 日出具的《关于同意大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》(证监基金字〔2012〕851 号)批准募集,基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2012 年 8 月 6 日至 2012

  年 8 月 24 日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证

  监会书面确认,《大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于

  基金联接基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型相关事项的议案》,同意大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围和投资策略等相关事宜均发生变更;基于该等变更,本基金基

  金合同亦进行相应修改。上述基金转型事项已于 2014 年 1 月 24 日经中国证监会备案生效,

  自该日起《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》生效,《大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》同时失效,大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金正式变更为大成健康产业股票型证券投资基金,本基金当事人将按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

  根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)的有关规定,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”;基金简称变更为“大成健康产业混合”;基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。

  本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。

  本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%;债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行;本基金对于健康产业上市公司的投资不低于本基金非现金资产的 80%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,实施大类资产配置;通过对健康产业各个子行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值,实施行业配置;对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析,结合股票基本面指标(包括成长性指标和估值指标),精选优质上市公司股票,构建投资组合。

  为有效控制投资风险,本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。

  本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策因素,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,通过对于国家宏观经济运行趋势、产业政策、社会热点等因素的准确判断和把握,自上而下的实施大类资产间的战略配置。

  (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等;

  (3)市场方面指标:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场情况、市场资金供求情况;

  本基金所指的健康产业涉及医药用品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域,由六大基本产业群体构成:第一,以医疗服务,药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业。第二,以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的非医疗产业。第三,以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业。第四,以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。第五,以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农业为主体的新型健康产业。第六,以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。

  本基金所指的健康产业包括:(1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生物一级行业,包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个子行业;(2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司;(3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。

  如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。

  根据健康产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。实施行业配置策略主要从以下几点出发:

  1)研究中国人均收入水平达到中等发达国家水平,中国社会步入老龄化阶段,日益严峻的环境污染问题导致亚健康人群大幅增加等因素,对健康产业各个子行业需求的不同影响。

  2)研究健康产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一

  个由成长到衰退的发展演变过程,称之为行业的生命周期,包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。不同的子行业的成长性不同,未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同,需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复核增长率、国内技术发展水平以及政策扶持力度等因素的基础上,重点配置行业景气度较高、发展前景良好,技术基本成熟以及政策性推动敏感性较高的子行业。

  在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。

  股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、

  EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。

  主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。

  准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。

  收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。

  通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券

  在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。

  在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下,对权证进行投资,争取获得较高的回报。权证投资策略主要为:采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资。

  本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。

  套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的Beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。

  基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

  在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。

  在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合 beta 系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合 beta 值超过事先设定的 beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。

  本基金的业绩比较基准为申万医药生物行业指数×80%+中证综合债券指数×20%。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2019 年 7 月 31 日复核了本报告中的财务指

  标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自大成健康产业混合型证券投资基金2019年第2季度报告,

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

  (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  大成健康产业混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  注:1、按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自 2014年 1 月 24 日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  2、本基金于 2015 年 7 月 22 日由大成健康产业股票型证券投资基金更名为大成健康产业混

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日相应顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下H=E×0.25%÷当年天数

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休

  3、上述(一)中第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金

  管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2019 年 3 月 8 日公布的《大成健康产业股票型证

  券投资基金更新招募说明书(2019 年 1 期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

  5.根据最新 情况,对“二十、基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。

  6.根据相关公告,对“二十一、其他应披露的事项”进行了更新,补充了 2019 年 1 月

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。